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ETL开发工程师（RWA与资本管理方向）

岗位职责

1. 负责RWA（风险加权资产）与资本管理系统核心ETL开发，包括数据抽取、清洗、转换、加载及调度优化，保障监管数据与业务数据的准确性、一致性和时效性。
2. 深度参与巴塞尔Ⅲ*新资本管理办法落地，主导RWA计量（信用/市场/操作风险）、资本配置、资本充足率测算等场景的需求分析，拆解业务逻辑并转化为技术实现方案。
3. 对接业务与监管需求，梳理资本管理相关数据口径，设计数据模型与ETL映射规则，支撑资本计量、压力测试、监管报送等核心应用。
4. 优化ETL流程与数据质量监控体系，解决数据不一致、延迟等问题，保障系统满足巴塞尔Ⅲ关于风险加权资产计量审慎性、资本充足率监管等要求。
5. 配合资本管理系统迭代，提供ETL层面的需求响应与技术支持，参与跨部门（业务、风控、监管合规）需求评审与方案落地。

任职要求

1. 本科及以上学历，计算机、金融工程、统计学等相关专业，3年以上金融行业ETL开发经验，熟悉DataStage、Talend、Spark SQL等至少一种ETL工具/框架。
2. 精通巴塞尔Ⅲ*新资本管理办法及国内商业银行资本管理新规，深入理解RWA计量逻辑（IRB内部评级法、VaR模型等）、资本充足率计算规则（核心一级资本/一级资本/总资本要求）。
3. 具备RWA与资本管理系统相关需求分析能力，能独立拆解资本配置、风险加权资产核算、监管报送等业务场景，转化为可落地的ETL数据方案。
4. 熟练掌握SQL、Python等开发语言，熟悉Hadoop、Hive等大数据技术栈，具备数据模型设计、数据质量治理实战经验。
5. 了解金融行业风险资本管理流程，有银行RWA计量系统、资本管理平台或监管报送系统（如1104报表）ETL开发经验者优先。
6. 具备较强的逻辑思维、跨部门沟通能力，能快速响应业务与监管需求，抗压性强。

加分项

- 持有FRM、CFA等金融风控相关证书，或熟悉巴塞尔Ⅲ流动性监管指标（LCR/NSFR）、杠杆率监管要求者；
- 有大型银行资本管理系统从0到1搭建或版本迭代ETL全流程经验者；
- 具备数据建模与需求分析双视角实战经验，能独立主导业务需求拆解与技术方案设计。