c++量化开发岗位职责

岗位职责：
1. 证券、期货量化交易开发
2. 证券、期货行情服务开发
3. 回测、模拟平台服务开发
4. 高频交易系统开发
任职要求：
1.本科及以上学历，计算机、电子、自动化等相关专业，3年及以上计算机相关从业经验；
2.熟练掌握Linux环境C/C++开发，以及 debug/profiling工具及技巧；
3.有使用C++进行高性能计算和/或算法开发经验
4. 掌握C++11 并发模型
5. 有量化交易系统开发经验为加分项。
6. 有对接各券商交易接口经验为加分项

C++量化开发工程师

主要职责：
1. 对接同花顺，恒生聚源，Level-1/Level-2等高吞吐量行情数据提取，清洗，解码、合成，效验与高速分发。
2. 主导开发支持大规模并行计算的回测与仿真平台。利用多核、分布式计算集群技术，实现对海量历史数据的高效、快速回测，加速策略的研发迭代周期。
3. 将研究员开发的选股因子、技术指标及策略模型工程化为生产级C++代码，并确保其在实盘环境中的高性能与高可靠性。
4. 持续进行系统级性能剖析与调优，解决高并发环境下的竞态条件、内存一致性和性能瓶颈问题，确保交易系统在极端市场情况下的稳定运行。

任职要求：
1. 40岁以内，量化开发相关工作5年以上工作经历，本科以上学历
2. 拥有股票、期货、期权等市场量化交易系统开发经验，有市场微观结构理解和策略优化相关经验。
3. 具备金融机器学习研究背景，熟悉高维非线性因子的特征挖掘与信号合成逻辑。
4. 精通现代C++：熟练掌握C++14/17/20标准，深入理解面向对象、模板元编程、RAII等。
5. 精通C++并发编程：深刻理解C++内存模型，具有丰富的std::thread、std::atomic、无锁编程（Lock-Free） 及同步原语使用经验。
6. 具备Linux高性能服务端程序开发经验，熟悉网络编程（TCP/IP， UDP， epoll/kqueue）。
7. 熟练使用Python及数据分析库（Pandas, NumPy，Talib），用于策略原型开发
8. 拥有高并发系统的实战设计和调优经验，能熟练运用线程池、生产者-消费者模型、消息队列等模式。
9. 具备极强的分析解决问题能力、责任心和抗压能力，对技术有极致追求，具有良好的沟通和团队协作精神。

主导交易终端核心模块(行情解析、订单路由、风控引擎)的架构设计与开发，支持期货/股票/期权多市场接入。
优化低延迟交易链路，实现tick级行情处理与微秒级订单响应(延迟≤5ms)核心模块开发
开发策略执行引擎，支持多策略并发运行(Python/C++混合编程)，提供API供策略研究员调用。
实现交易订单全生命周期管理(下单、撤单、成交回报)，对接交易所CTP/飞马接口。性能调优与稳定性保障
优化内存管理(无锁队列、内存池技术等)。设计实时风险监控模块(交易熔断、风险度计算等)。量化交易对接
与量化研究员协作，将数学模型(如LSTM预测、统计套利)转化为可执行代码。
任职要求教育背景
本科及以上学历，计算机、金融工程、自动化等相关专业。技术能力
编程语言:精通C++(模板元编程、内存优化)或Python(异步I0、高性能计算)，至少精通一门。
低延迟技术:熟悉DPDK/Solarflare网卡加速、Linux内核Bypass、CPU亲和性绑定。分布式系统:掌握ZeroMQ/Kafka消息队列、Redis集群、gRPC服务开发。数据库:熟练使用MySQL/InfluxDB时序数据库，具备SQL优化经验。项目经验
3年以上量化交易系统开发经验
金融与业务知识(加分项)