一、岗位职责
1.协助开展二级市场各类中性策略研究,参与策略框架搭建、历史回测及实盘跟踪,对策略收益来源、风险暴露及容量约束进行分析。
2.跟踪国内外权益、股指期货、期权及衍生品市场变化,研究市场结构、基差、波动率及资金行为等核心指标,协助开展策略数据整理、因子分析及量化研究,持续优化策略表现与风险收益结构。
3.参与策略日报、周报及专题研究输出,形成结构化研究结论与投资建议。
4. 配合投资经理进行组合监控与风险分析,对策略回撤、风格漂移及异常波动进行跟踪。
二、任职要求
1.统招本科及以上学历,金融工程、数学、统计、物理、计算机、经济等相关专业优先;接受优秀应届生或2年以上相关工作经验者。
2.对量化投资及衍生品市场有较强兴趣,对股指期货、ETF、期权等衍生品有基础认知,有股指期货、期权或 ETF 做市/套利相关研究经验者优先。
3.具备较强的数据分析能力与逻辑思维能力,了解基础量化研究框架及常见统计分析方法;熟练使用AI工具,具备Vibe Coding项目经验、有较强编程能力或独立完成回测框架经验者优先。
更新于 2026-07-26