岗位职责:
1、海量数据高效存取方案设计与优化设计并实现高性能、低延迟的金融数据(如Tick数据、因子数据、历史行情等)存储与查询方案,优化数据库选型(时序数据库、分布式存储系统等)。
2、对接各类量化交易接口(期货CTP、QMT等),保障交易指令的高效执行与反馈。
3、参与大数据集群的搭建:分布式存储:ClickHouse、DolphinDB,分布式计算:Flink实时处理、Spark离线处理
4、参与系统架构设计与技术难题攻关,推动技术创新。
任职要求
经验背景:计算机或相关专业,具备2年以上量化开发经验,熟悉国内外同业公司相关业务流程,私募,证券从业者优先。
技术能力:
- 精通Python语言,有C++经验优先,具备扎实的编程基础与良好的代码风格。
- 需要熟练掌握数据库(mongo、sqlserver、mysql、redis、ES)
(1)数据库的增删改查需要很熟练,
(2)技术选型能力:根据业务需求选择合适的数据库技术栈
(3)数据库备份恢复策略
(4)运维自动化:多数据库环境的统一监控和自动化运维
- 有相关项目经历:接口部署,至少1个完整的API项目经验
- 接口框架:flask、fastapi
- 并发编程:异步、线程池
- 有阅读开发文档的能力,并且能够独立实现
- 跨平台开发经验:windows、linux
- 有docker项目开发、部署经验