量化策略岗位职责

一、岗位职责
1、挖掘和分析市场数据，研究市场运行规律，寻找二级市场的投资机会；
2、开发和维护期货、期权和股票相关量化策略，包括但不限于套利、高频、CTA、量化对冲等；
3、跟踪市场主流研究成果并能复现和优化相关报告成果；
4、参与维护和搭建量化交易平台和量化交易数据库等；
5、协助设计量化产品及参与相关产品进行管理；
6、领导安排的其他工作。
二、任职要求
1、理工科背景研究生及以上学历，金融工程、数学、统计学、计算机、应用数学、物理等专业优先；有2年以上数量研究和投资经验，有实盘经验的学历可放宽至本科；
2、对数量模型有深刻理解和研究，有较强的数据挖掘建模能力，有大数据处理经验优先；
3、熟练使用Python，C++及Matlab等编程语言；
4、要求有较强的逻辑思维能力、沟通能力和独立分析能力；
5、有期货从业资格、基金从业资格、国内外知名金融资格证书者等优先；
6、严格遵守法律法规、规章制度，恪守职业道德和行为准则，合规执业，诚信从业，落实廉洁从业要求，能深入贯彻期货行业文化，积极践行公司企业文化。
坚强有力的全金融平台支持：给力的业务激励政策+高效的中后台支持，南京证券、宁证期货、富安达基金、巨石创投等合力创建全金融平台，一站式全金融服务。
职位福利：五险一金、绩效奖金、餐补、补充医疗保险、定期体检、节日福利、带薪年假

职责描述：
1、通过交易数据挖掘及分析，挖掘数据规律，参与投资策略、模型开发等方面的研究工作；
2、协助投资经理持续优化改进量化交易策略、或进行量化其他细分领域的开发和研究；
3、协助交易系统开发、交易策略实现等程序化交易方面的工作.
任职要求：
1、硕士及以上学历，数学/统计/计算机等理工科专业，热爱技术和研究，愿意探索思考，有CFA/FRM资格证书或有相关经验者优先；
2、有一定的代码能力，熟悉C++/C/Ocaml/Matlab/Python等至少一种编程语言，熟悉基本的Linux操作；
3、有量化选股、策略开发等研究经验者优先；
4、主动思考、细致认真，具备优先的沟通表达能力和团队协作能力；
5、希望尽快到岗，每周至少到岗5天，全职实习更佳。
PS：投递简历时请附注可实习时间。
招聘人数：1人

职责描述：
1、自上而下投资策略的研发与系统化落地，包括但不限于：大类资产配置、风格轮动、行业轮动、因子配置等；
2、风格轮动： 开发模型动态捕捉市场风格（如成长/价值、大盘/小盘）的切换信号，并进行资产配置；
3、行业轮动： 基于宏观经济周期、景气度、市场情绪等指标，构建行业配置与轮动模型；
4、股债轮动（大类资产配置）： 研究并开发在股票、债券、商品等大类资产间的动态配置策略；
5、因子研究：挖掘和构建用于驱动轮动策略的宏观、中观及市场情绪类因子。
任职要求：
1、硕士及以上学历，理工+金融复合背景优先；
2、1-3年量化策略研究经验；
3、熟练掌握 python 等语言，具备扎实的编程能力和良好的编程习惯；
4、对A股市场、宏观经济和金融市场运行有浓厚的兴趣和一定的理解。