量化研究岗位职责

【工作职责】
1、负责股票、期货等品种的研究，挖掘日内时序上的高频因子；
2、基于机器学习和人工智能等技术，针对日内不同时间周期进行时序预测建模；
 3、回测并开发高频交易策略，优化交易执行模块，推动交易算法改进；
4、跟踪分析策略实盘表现，持续推进策略迭代升级。 
【任职要求】
1、硕士及以上学历（本科一本以上），计算机、物理、数学、金融工程、统计等相关专业；
2、精通Python、C++等至少一种数据分析语言，具有扎实的数据分析、逻辑推理能力；
3、具有扎实的机器学习理论基础，精通机器学习、人工智能等技术，有成果发表在会议和期刊的优先；
4、对市场的微观结构和高频数据有深入研究，有3年以上股票、期货等高频交易实盘经验，具备国内外知名量化私募和对冲基金工作经验者优先；
5、超强的自我驱动力，良好的团队合作意识、沟通协调能力，主动负责、认真踏实，有志于量化投资领域的长期发展。

【岗位职责】1.负责电力现货、负荷、风光出力等预测模型的开发与迭代。2.针对托管电站、售电客户、资源池构建报价与优化策略。3.建设策略回测体系，进行收益与风险归因。4.与气象团队协作，将气象因子注入模型。5.输出量化分析报告，支持交易团队决策。【任职要求】1.学历：硕士及以上，优秀本科亦可。2.专业：数学、统计、金融工程、运筹学、计算机、电力系统等。3.经验：3年以上量化电力市场大宗商品经验；做过预测或策略开发。4.技能：（、、）；熟悉时间序列、树模型、因子工程；能独立回测。5.软素质：数据驱动、快速迭代、跨团队沟通能力强。

岗位职责：
1.研发商品期货交易策略，包括趋势跟踪、均值回归、跨品种套利、基本面量化等
2.构建宏观因子模型，研究汇率和Carry 、利率和曲线结构、通胀预期、波动率等驱动因素
3.运用机器学习方法（LightGBM、神经网络、集成学习）构建商品价格预测模型
4.深入研究商品产业链逻辑，将基本面洞察转化为可交易信号
5.分析跨市场联动关系（商品-汇率-债券-股票）
6.设计稳健的回测框架，控制过拟合，确保策略样本外表现
7.持续跟踪全球财政货币产业政策、地缘政治及宏观事件对市场的影响
任职条件：
1.硕士及以上学历，金融工程、经济学、数学、统计或物理专业
2. 3年以上量化研究经验，有CTA或宏观策略背景优先
3. 精通Python，熟悉机器学习框架及时间序列分析方法
4.深刻理解商品市场运行规律及定价逻辑
5.具备宏观经济学素养，能够独立分析货币政策及经济周期
6.优秀的逻辑思维和书面表达能力